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  2022-01-14 12:50 赵风英 客户经理

  又叫流动性指标法，是指商业银行根据资产负债表的有关数据，计算流动性指标，用以衡量商业银行流动性状况的预测方法。
  1、资产流动性指标
  （1）现金状况指标(Cash position indicator)。（与流动性正相关）
  （2）流动性证券指标(Liquid securities indicator)。（与流动性正相关）
  （3）净联邦头寸比率(Net federal position)。（与流动性正相关）
  （4）能力比率(Capacity ration)。（与流动性负相关）
  （5）担保证券比率(Pledged securities ration)。（与流动性负相关）
  2、负债流动性指标
  （1）游资比率(hot money ration)，又称为热钱比率。（与流动性正相关）
  （2）短期投资对敏感性负债比率。（与流动性正相关）
  （3）经纪人存款比率(Deposit brokeage index)。（与流动性负相关）
  （4）核心存款比率(Core deposit ration)。（与流动性正相关）
  （5）存款结构比率(Deposit composition ration)。（与流动性负相关） 1、公众的信心
  2、股票价格
  3、商业银行发行债务工具的风险溢价
  4、资产售出时的损失
  5、履行对客户的承诺
  6、向中央银行借款的情况
  7、资信评级

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  2022-01-14 12:47 龚家逵 客户经理

  银行的流动性包括两方面的含义：一是资产的流动性，二是负债的流动性。资产的流动性是指银行资产在不发生损失的情况下迅速变现的能力；负债的流动性是指银行以较低的成本适时获得所需资金的能力。当银行的流动性面临不确定性时，便产生了流动性风险。

  扩展资料

  衡量方法

  一、财务比率指标法

  又叫流动性指标法，是指商业银行根据资产负债表的有关数据，计算流动性指标，用以衡量商业银行流动性状况的预测方法。

  1、资产流动性指标

  （1）现金状况指标(Cash position indicator)。（与流动性正相关）

  （2）流动性证券指标(Liquid securities indicator)。（与流动性正相关）

  （3）净联邦头寸比率(Net federal position)。（与流动性正相关）

  （4）能力比率(Capacity ration)。（与流动性负相关）

  （5）担保证券比率(Pledged securities ration)。（与流动性负相关）

  2、负债流动性指标

  （1）游资比率(hot money ration)，又称为热钱比率。（与流动性正相关）

  （2）短期投资对敏感性负债比率。（与流动性正相关）

  （3）经纪人存款比率(Deposit brokeage index)。（与流动性负相关）

  （4）核心存款比率(Core deposit ration)。（与流动性正相关）

  （5）存款结构比率(Deposit composition ration)。（与流动性负相关）

  二、市场信号指标

  1、公众的信心

  2、股票价格

  3、商业银行发行债务工具的风险溢价

  4、资产售出时的损失

  5、履行对客户的承诺

  6、向中央银行借款的情况

  7、资信评级

  参考资料来源：

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  2022-01-14 12:44 连亚玉 客户经理

  A,B,C,D
  答案解析：
  我国商业银行流动性监管采用的四项主要指标为流动性覆盖率、净稳定资金比例、存贷比和流动性比例。
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  2022-01-14 12:41 黄盛木 客户经理

         依据中国银监会颁布的《商业银行风险监管核心指标（试行）》，风险监管核心指标分为三个主要类别：风险水平类指标、风险迁徙类指标、风险抵补类指标。

         《商业银行风险监管核心指标（试行）》

         第二章 核心指标

         第六条 商业银行风险监管核心指标分为三个层次，即风险水平、风险迁徙和风险抵补。
  

         第七条 风险水平类指标包括流动性风险指标、信用风险指标、市场风险指标和操作风险指标，以时点数据为基础，属于静态指标。

         第八条 流动性风险指标衡量商业银行流动性状况及其波动性，包括流动性比例、核心负债比例和流动性缺口率，按照本币和外币分别计算。

         （一） 流动性比例为流动性资产余额与流动性负债余额之比，衡量商业银行流动性的总体水平，不应低于25%。

         （二） 核心负债比例为核心负债与负债总额之比，不应低于60%。

         （三） 流动性缺口率为90天内表内外流动性缺口与90天内到期表内外流动性资产之比，不应低于-10%。

         第九条 信用风险指标包括不良资产率、单一集团客户授信集中度、全部关联度三类指标。

         （一） 不良资产率为不良资产与资产总额之比，不应高于4%。该项指标为一级指标，包括不良贷款率一个二级指标；不良贷款率为不良贷款与贷款总额之比，不应高于5%。

         （二） 单一集团客户授信集中度为最大一家集团客户授信总额与资本净额之比，不应高于15%。该项指标为一级指标，包括单一客户贷款集中度一个二级指标；单一客户贷款集中度为最大一家客户贷款总额与资本净额之比，不应高于10%。

         （三） 全部关联度为全部关联授信与资本净额之比，不应高于50%。

         第十条 市场风险指标衡量商业银行因汇率和利率变化而面临的风险，包括累计外汇敞口头寸比例和利率风险敏感度。

         （一） 累计外汇敞口头寸比例为累计外汇敞口头寸与资本净额之比，不应高于20%。具备条件的商业银行可同时采用其他方法（比如在险价值法和基本点现值法）计量外汇风险。

         （二） 利率风险敏感度为利率上升200个基点对银行净值的影响与资本净额之比，指标值将在相关政策出台后根据风险监管实际需要另行制定。

         第十一条 操作风险指标衡量由于内部程序不完善、操作人员差错或舞弊以及外部事件造成的风险，表示为操作风险损失率，即操作造成的损失与前三期净利息收入加上非利息收入平均值之比。

         银监会将在相关政策出台后另行确定有关操作风险的指标值。

         第十二条 风险迁徙类指标衡量商业银行风险变化的程度，表示为资产质量从前期到本期变化的比率，属于动态指标。风险迁徙类指标包括正常贷款迁徙率和不良贷款迁徙率。

         （一）正常贷款迁徙率为正常贷款中变为不良贷款的金额与正常贷款之比，正常贷款包括正常类和关注类贷款。该项指标为一级指标，包括正常类贷款迁徙率和关注类贷款迁徙率两个二级指标。正常类贷款迁徙率为正常类贷款中变为后四类贷款的金额与正常类贷款之比，关注类贷款迁徙率为关注类贷款中变为不良贷款的金额与关注类贷款之比。

         （二）不良贷款迁徙率包括次级类贷款迁徙率和可疑类贷款迁徙率。次级类贷款迁徙率为次级类贷款中变为可疑类贷款和损失类贷款的金额与次级类贷款之比，可疑类贷款迁徙率为可疑类贷款中变为损失类贷款的金额与可疑类贷款之比。

         第十三条 风险抵补类指标衡量商业银行抵补风险损失的能力，包括盈利能力、准备金充足程度和资本充足程度三个方面。

         （一）盈利能力指标包括成本收入比、资产利润率和资本利润率。成本收入比为营业费用加折旧与营业收入之比，不应高于45%；资产利润率为税后净利润与平均资产总额之比，不应低于0.6%；资本利润率为税后净利润与平均净资产之比，不应低于11%。

         （二）准备金充足程度指标包括资产损失准备充足率和贷款损失准备充足率。资产损失准备充足率为一级指标，为信用风险资产实际计提准备与应提准备之比，不应低于100%；贷款损失准备充足率为贷款实际计提准备与应提准备之比，不应低于100%，属二级指标。

         （三）资本充足程度指标包括核心资本充足率和资本充足率，核心资本充足率为核心资本与风险加权资产之比，不应低于4%；资本充足率为核心资本加附属资本与风险加权资产之比，不应低于8%。

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  2022-01-14 12:38 米增建 客户经理

  商业银行风险监管核心指标分为三个层次，即风险水平、风险迁徙和风险抵补：
  （一）风险水平类指标包括流动性风险指标、信用风险指标、市场风险指标和操作风险指标，以时点数据为基础，属于静态指标。
  1、流动性风险指标衡量商业银行流动性状况及其波动性，包括流动性比例、核心负债比例和流动性缺口率，按照本币和外币分别计算。
  2、 信用风险指标包括不良资产率、单一集团客户授信集中度、全部关联度三类指标。
  3、市场风险指标衡量商业银行因汇率和利率变化而面临的风险，包括累计外汇敞口头寸比例和利率风险敏感度。
  4、操作风险指标衡量由于内部程序不完善、操作人员差错或舞弊以及外部事件造成的风险，表示为操作风险损失率，即操作造成的损失与前三期净利息收入加上非利息收入平均值之比。
  （二）风险迁徙类指标衡量商业银行风险变化的程度，表示为资产质量从前期到本期变化的比率，属于动态指标。风险迁徙类指标包括正常贷款迁徙率和不良贷款迁徙率：
  1、正常贷款迁徙率为正常贷款中变为不良贷款的金额与正常贷款之比，正常贷款包括正常类和关注类贷款。该项指标为一级指标，包括正常类贷款迁徙率和关注类贷款迁徙率两个二级指标。正常类贷款迁徙率为正常类贷款中变为后四类贷款的金额与正常类贷款之比，关注类贷款迁徙率为关注类贷款中变为不良贷款的金额与关注类贷款之比。
  2、不良贷款迁徙率包括次级类贷款迁徙率和可疑类贷款迁徙率。次级类贷款迁徙率为次级类贷款中变为可疑类贷款和损失类贷款的金额与次级类贷款之比，可疑类贷款迁徙率为可疑类贷款中变为损失类贷款的金额与可疑类贷款之比。
  （三）风险抵补类指标衡量商业银行抵补风险损失的能力，包括盈利能力、准备金充足程度和资本充足程度三个方面。
  1、盈利能力指标包括成本收入比、资产利润率和资本利润率。成本收入比为营业费用加折旧与营业收入之比，不应高于45%；资产利润率为税后净利润与平均资产总额之比，不应低于0.6%；资本利润率为税后净利润与平均净资产之比，不应低于11%。
  2、准备金充足程度指标包括资产损失准备充足率和贷款损失准备充足率。资产损失准备充足率为一级指标，为信用风险资产实际计提准备与应提准备之比，不应低于100%；贷款损失准备充足率为贷款实际计提准备与应提准备之比，不应低于100%，属二级指标。
  3、资本充足程度指标包括核心资本充足率和资本充足率，核心资本充足率为核心资本与风险加权资产之比，不应低于4%；资本充足率为核心资本加附属资本与风险加权资产之比，不应低于8%。
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  2022-01-14 12:35 樊成钢 客户经理

  【导读】经济师考试中，往往会涉及计算题的考察，计算题中往往会需要使用一些重要公式，所以考生需要记住并学会使用一些考试常考的公式，进行计算题目的作答，当然中级经济师常考公式也是比较多的，第九章中央银行与金融监管就涉及22个常考公式，对于这些公式，我们需要进行全面掌握，今天给大家带来的就是2020年中级经济师常考公式：中央银行与金融监管，下面我们就来一起学习一下。

  1. 商业银行资本充足率要求：

  ①最低资本要求：核心一级资本充足率不低于 5%;一级资本充足率不低于 6%;资本充足率不低于 8%。

  ②储备资本要求：为风险加权资产的 2.5%，由核心一级资本来满足。

  ③逆周期资本要求：为风险加权资产的 0～2.5%，由核心一级资本来满足。

  ④系统重要性银行附加资本要求：为风险加权资产的 1%，由核心一级资本来满足。

  商业银行杠杆率要求：

  商业银行并表和未并表的杠杆率均不得低于 4%。

  2.资产安全性

  (1)贷款五级分类，即正常贷款、关注贷款、次级贷款、可疑贷款、损失贷款

  不良贷款=次级贷款+可疑贷款+损失贷款

  (2)正常贷款迁徙率=正常贷款中变为不良贷款的金额/正常贷款

  正常类贷款迁徙率=正常贷款中变为后四类贷款的金额/正常类贷款

  关注类贷款迁徙率=关注类贷款中变为不良贷款的金额/关注类贷款

  次级类贷款迁徙率=次级类贷款中变为可疑类贷款和损失类贷款的金额/次级类贷款

  可疑类贷款迁徙率=可疑类贷款中变为损失类贷款的金额/可疑类贷款

  (3)根据《商业银行风险监管核心指标》,我国衡量资产安全性的指标

  不良资产率=不良信用资产/信用资产总额，不得高于 4%。

  不良贷款率=不良贷款/贷款总额，不得高于 5%。

  单一集团客户授信集中度=对最大一家集团客户授信总额/资本净额，不得高于 15%。

  单一客户贷款集中度=最大一家客户贷款总额/资本净额，不得高于 10%。

  全部关联度=全部关联授信/资本净额，不应高于 50%。

  (4)根据《商业银行贷款损失准备管理办法》规定

  贷款拨备率=贷款损失准备/各项贷款余额，基本指标为 2.5%。

  拨备覆盖率=贷款损失准备/不良贷款余额，基本指标为 150%。

  该两项标准中的较高者为商业银行贷款损失准备的监管标准。

  3.流动适度性

  (1)根据《商业银行流动性风险管理办法(试行)》，流动性风险指标包括：

  流动性覆盖率应不低于 100%

  流动性比例应不低于 25%

  (2)根据《商业银行风险监管核心指标》，我国衡量银行机构流动性的指标主要有：

  流动性比例=流动性资产/流动性负债，不应低于 25%。

  核心负债比例，也叫核心负债依存度=核心负债/总负债，不应低于 60%。

  流动性缺口率=流动性缺口/90 天内到期表内外流动性资产，不应低于-10%。

  4.收益合理性

  成本收入比=营业费用加折旧/营业收入，不应高于 45%

  资产利润率=净利润/资产平均余额，不应低于 0.6%。

  资本利润率=净利润/所有者权益平均余额，不应低于 11%。

  以上就是2020年中级经济师常考公式：中央银行与金融监管，希望对大家能有所帮助，当然上班族备考中级经济师和全职备考中级经济师的考生是不一样的，上班族需要付出更多的时间，进行更全面的总结，现阶段大家还是要认真进行考试备考，祝大家考试成功!

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  2022-01-14 12:29 赵顺财 客户经理

  （1）银行监管的目标
  明确我国银行业监督管理的目标是：促进银行业的合法、稳健运行，维护公众对银行业的信心。
  中国银监会成立后，在总结国内外银行业监管经验的基础上提出了四条银行监管的具体目标：一是通过审慎有效的监管，保护广大存款人和金融消费者的利益；二是通过审慎有效的监管，增进市场信心；三是通过金融、相关金融知识的宣传教育工作和相关信息的披露，增进公众对现代金融的了解；四是努力减少金融犯罪，维护金融稳定。
  （2）银行监管的基本原则
  依法原则；
  公开原则
  公正原则
  效率原则
  （3）银行监管理念和标准
  ①监管理念。中国银监会提出了“管法人、管风险、管内空、提高透明度”的监管理念。
  ②良好银行监管的标准。一是促进金融稳定和金融创新共同发展；二是努力提升我国银行业在国际金融服务中的竞争力；三是对各类监管设限做到科学合理，有所为有所不为，减少一切不必要的限制；四是鼓励公平竞争，反对无序竞争；五是对监管者和被监管者都要实施严格、明确的问责制；六是高效、解约地使用一切监管资源。
  （4）风险监管
  ①风险监管概述。
  从风险监管的实质来看，风险监管实际上是对合规监管的一种继承和发展，而不是否定，合规监管是风险监管的一个组成部分。
  从监管实践看，风险监管的演变分为两个阶段。第一阶段的标志是1979年美国监管当局提出CAMEL评级体系。第二阶段是风险为本的监管。风险为本的监管，代表着国际银行业监管发展的趋势和方向。
  ②风险监管的优点和作用
  ③风险为本的持续监管框架
  一是了解机构；
  二是风险评估；
  三是规划监管行动；
  四是准备风险为本的现场检查；
  五是实施风险为本的现场检查并确定评级；
  六是监管措施、效果评价和持续的非现场监测。
  2．银行风险监管指标体系
  （1）银行风险监管指标概述
  ①准确性原则；
  ②可比性原则；
  ③及时性原则；
  ④持续性原则；
  ⑤法人并表原则；
  ⑥保密性原则。
  （2）银行风险监管核心指标体系的类别和定义
  风险监管核心指标分为三个主要类别，即风险水平、风险迁徙和风险抵补。
  风险水平类指标包括流动性风险指标、信用风险指标、市场风险指标和操作风险指标，以时点数据为基础，属于静态指标。
  风险迁徙类指标衡量商业银行风险变化的程度，表示为资产质量从前期到本期变化的比率，属于动态指标；风险迁徙类指标包括正常贷款迁徙率和不良贷款迁徙率。
  风险抵补类指标衡量商业银行抵补风险损失的能力，包括盈利能力、准备金充足程度和资本充足程度三个方面。
  （3）主要风险监管指标定义、公式和计算要素的含义
  ①流动性风险指标
  商业银行流动性监管核心指标
  流动性比率
  流动性比率=流动性资产余额/流动性负债余额×100%，分别计算本外币和外币口径数据，不得低于25%。
  超额备付金比率
  人民币超额准备金率=（在中国人民银行超额准备金存款+库存现金）/人民币各项存款期末余额×100%，该指标不得低于2%。
  核心负债比率
  核心负债比率=核心负债期末余额/总负债期末余额×100%，分别计算本外币和外币口径数据，不得低于60%。
  流动性缺口率
  流动性缺口率=（流动性缺口+未使用不可撤销承诺）/到期流动性资产×100%，本指标分别计算本外币和外币口径数据，不得低于-10%。